Поэтому даже маленькое движение «вверх» принесет больше прибыли, чем «конкурентам». Как мы уже рассказывали, в случае с высокочастотной торговлей всем этим занимаются роботы. Они же, используя всю эту информацию, настраивают работу алгоритмов.

• Ограничения пропускной способности API – преграда для высокочастотного трейдинга.
• Этот вид торговли предполагает совершение большого числа сделок в течение торговой сессии.
• Познакомимся с принципом данного вида торговли и разберем несколько стратегий.
• Одна из основных критических замечаний в адрес HFT заключается в том, что они создают на рынке лишь «призрачную ликвидность».
• HFT нельзя назвать ни однозначно плохим, ни однозначно хорошим явлением.
• Именно столько нужно мощному компьютеру на то, чтобы обработать заявку и выслать ее на другое устройство.
• При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота.

Детали прибыльных HFT стратегий не раскрываются, известны только общие концепции, в реальности роботы этого типа могут использовать десятки/сотни различных метрик. Стратегия предлагает генерировать множество заявок по обе стороны цены – выше, если акции продаются, и ниже, если они покупаются. Благодаря этому появляется рыночная ликвидность, и частные трейдеры легче находят «точки входа».

В 2009 году Навиндер ушел из компании и начала самостоятельную трейдерскую деятельность. Ему удалось заработать около $50 млн, не выходя из комнаты. Flash Crash – моментальный обвал рынка, за которым следует такой же быстрый откат к предыдущим значениям.

Варианты для частных трейдеров

И все это для того, чтобы уменьшить срок выполнения одной транзакции на три миллисекунды. Наилучший вариант – получение навыков в ходе внутридневной торговли с последующим переходом к High Frequency Trading. При этом важно отметить, что в последнее время подобные алгоритмы стали доступнее для индивидуальных пользователей в плане стоимости. Но новички должны понимать, что им придется иметь дело со значительными скачками цен, которые иногда могут быть неожиданными. Главная цель их деятельности – найти триггеры (например, новый тренд) самыми первыми и принесли максимальную прибыль пользователю.

Многие финансовые аналитики и исследователи отмечают, что HFT и автоматизированная торговля улучшают ликвидность рынков и снижают затраты на торги[35]. Криптобиржи используют API, чтобы подключить оборудование клиентов к торговому интерфейсу. Ограничения пропускной способности API – преграда для высокочастотного трейдинга. Поэтому HFT-трейдеры сверяют допустимое количество ордеров и заявок со своими нуждам, прежде чем подключаются к площадке. Таким образом, алгоритмы высокочастотного трейдинга нацелены на то, чтобы глубже анализировать графики активов.

Арбитраж

Приверженцев HFT-трейдинга нередко обвиняют в Flash Crash, а наиболее известный случай произошел 6 мая 2010 года. Чтобы получить доступ к счету на этой бирже, необходимо нажать на клавишу «Открыть счет» в правом верхнем углу. Чтобы воспользоваться первым способом, необходимо программное обеспечение, способное подключиться к бирже. То есть трейдер зарабатывает на ценовом неравенстве между инструментами или связанными рынками.

По данным аналитиков платформы Chainalysis, всего мошенникам удалось «заработать» около 5.9 миллиарда долларов – это на 46 процентов меньше, чем в 2021 году. Клиенты могут даже иметь кросс-соединение непосредственно с главным сервером в обход необходимости подключения через интернет, что значительно сокращает задержки при передаче. HF-трейдинг очень сложно держать под контролем участнику торгов в силу того, что он не может анализировать и выполнять действия с такой же скоростью, как это делает компьютер. Высокочастотный трейдинг — весьма затратный способ торговли в плане организации процесса.

Высокочастотный трейдинг: Руководство от героя книги Flash Boys

Их интересы не пересекаются с интересами трейдеров, работающих, например на Н1. Жесткое регулирование также снижает возможные негативные эффекты. По мере развития технологий и уменьшения стоимости оборудования HFT стал доступен и обычным высокочастотный трейдинг трейдерам. В 2007 году на HFT приходилось порядка 35% объема торгов на фондовых рынках США. К 2012 году доля этого типа торговли превысила 50%, то есть более половины сделок на рынках США заключалась не людьми, а роботами.

Фронтраннинг – наиболее популярный способ HFT трейдинга, а главное его преимущество заключается в гарантированном получении прибыли. Но в таком режиме трейдер только предполагает, что купленные акции, криптовалюты или другие инструменты вырастут в цене в ближайшее время. Высокочастотный трейдинг практически гарантирует 100-процентную доходность. В статье разбираемся с этим торговым стилем, его отличиями от традиционной торговли, преимуществами и рисками. В России есть схожие требования к высокочастотным трейдерам. Этот сегмент регулируется довольно жестко практически во всех странах с развитым рынком.

Еще в 70-е годы прошлого века торговля сильно отличалась от той, которая есть сейчас, даже без учета HFT. Но уже с 2017 года ситуация стала стабилизироваться, и торги с высокой частотой опять стал набирать популярность. На сегодняшний день он наиболее распространен на рынках ценных бумаг и фьючерсов. Именно он в конце 80-х годов подал идею зарабатывать на биржах, используя для этого возможности мощных компьютеров.

Алготрейдинг для начинающих: суть и стратегии

В некоторых случаях HFT-инвесторы провоцируют участников рынка на срочную торговлю, благодаря чему проявляются скачки в цене. Хороший пример – всплеск масштабных манипуляций, который наблюдался на фондовом рынке в 2012 году. Еще один риск для крипторынка — это возможное увеличение волатильности и подверженность внезапным сбоям. По сути алгоритмическая природа и сумасшедшая скорость HFT-систем означают, что определенные рыночные условия могут иногда вызывать крупные обвалы цен за считанные секунды.

TVL может быть оценен как в динамике, так и в сравнении между различными криптовалютами. Одним из самых популярных ресурсов, которые предоставляют информацию по этому показателю, является DefiLlama. Кроме того, если на блокчейне растет количество развертываемых приложений, это говорит о том, что разработчикам нравится площадка. Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно.

Hft трейдинг

Но в таком случае шансы на заработок достаточно мизерные, хотя и не нулевые. Ончейн-анализ может быть применен независимо от того, какая криптовалюта попадает в сферу рассмотрения — на алгоритме Proof-of-Work (PoW) или Proof-of-Stake (PoS). Это объясняется тем, что в основе любого подобного актива лежит блокчейн. С помощью ончейн-анализа делаются выводы о том, как работа блокчейна в каждом конкретном случае отражается на цене актива. При этом заявка делится на части и открывается постепенно, по 1-3 позиции за раз, согласно заданным правилам.

Некоторые специалисты критикуют высокочастотный трейдинг, поскольку считают, что он дает несправедливое преимущество крупным фирмам и нарушает равновесие на игровом поле. Он также может нанести ущерб другим инвесторам, придерживающимся долгосрочной стратегии и покупающим или продающим оптом. Для новостного или структурного арбитража необходимо получать данные с бирж или новостных площадок быстрее всех. Размещайте свои сервера в непосредственной близости с информационными шлюзами, чтобы в числе первых получать обновленные данные.

Виды стратегий[править править код]

Ведь прибыль формируется именно за счет расхождений стоимости, которая может исчезнуть за доли секунды. Торговые алгоритмы могут сканировать множество рынков и бирж. Это позволяет трейдерам находить больше торговых возможностей, включая арбитраж незначительной разницы в ценах на один и тот же актив, торгуемый на разных биржах.

Акции компании ABC торгуются в Лондоне и в Париже за $155,25. Допустим, в Лондоне объем торгов выше, стакан заполнен, поэтому трейдер ждет резких ценовых движений сначала в Лондоне, а уже затем в Париже. HFT-трейдер анализирует стакан и ленту сделок в Лондоне и готовит арбитражную сделку на Парижской бирже. HFT-бот обгонит трейдера-человека в подаче заявок, реакции на движение цены, анализе технических индикаторов. Но чтобы конкурировать с другими высокочастотными роботами, нужно скоростное соединение с биржей. Например, спрогнозировав рост цены с помощью технического анализа, алгоритм выставит заявки намного раньше, чем другие трейдеры, заметившие сигнал на рост.

Такой тип трейдинга называется высокочастотным или high frequency trading (HFT). Можно сказать, что высокочастотная торговля влияет на рынки, но она не убила ручной трейдинг. Вы можете, как и прежде, торговать вручную и стабильно зарабатывать. Они разрабатывают стратегии, предоставляют инфраструктуру, решения для быстрого анализа баз данных.